金融学副教授、理论经济学博士生导师、深圳大学特聘研究员，深圳市孔雀计划海外高层次人才，中国数量经济学会数字经济研究会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会理事，中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会理事，担任深圳大学经济学院副院长。获西南财经大学管理学博士学位，纽约州立大学石溪分校应用数学与统计系及商学院数量金融项目国家公派联合培养博士。研究兴趣包括金融工程与风险管理、人工智能与金融科技等。已主持两项国家自然科学基金、两项国家税务总局前沿课题；已发表国内外重要学术期刊论文40余篇，包括《管理科学学报》、《经济研究》、《管理世界》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等20余篇基金委管理科学A类重要期刊论文，以及IEEE ITS, ACHA, SNDE, IJPR等10余篇SCI/SSCI论文，获深圳市哲学社科学术成果奖。2021年、2022年连续获得全国金融专业硕士教学案例入库、2023年获全国金融专业硕士学位论文入库。

金融工程与风险管理、人工智能与金融科技

2004-2008 江西财经大学 金融学 学士

2008-2011 江西财经大学 金融学 硕士

2011-2015 西南财经大学 管理学 博士

2012-2014 纽约州立大学石溪分校 数量金融项目 国家公派联合培养博士

2015 - 2019 深圳大学经济学院 金融系 助理教授、讲师；

2016 - 2019 深圳大学经济学院 金融系 研究生秘书、副系主任；

2019 - 至今  深圳大学经济学院 金融学副教授 副院长.

部分代表作：

朱福敏,刘仪榕,郑尊信,刘小泉.重大事件冲击下国际股票市场波动溢出与跳跃传导[J].管理科学学报,2023.8,录用.

朱福敏,樊昊远,吴恒煜,机构投资者会促进企业“漂绿”吗？ —基于重污染企业社会责任报告披露的实证研究[J].金融经济学研究,2023.7,录用.

朱福敏,刘仪榕,郑尊信.连续波动的累积变化是否触发随机跳跃？来自国际股票市场的证据[J].管理科学学报,2023.26(7):54-76.

J. Wen, H. He, Z. He and F. Zhu*, A Pseudo-Inverse-Based Hard Thresholding Algorithm for Sparse Signal Recovery, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(7): 7621-7630.

尹亚华,吴恒煜,朱福敏.基于均值回复模型的VIX期权定价—源于日历时间与内在时间的视角[J].中国管理科学,2022,30(02):94-105.

F Zhu, C Zhang, Z Zheng and S A Otaibi. Click Fraud Detection of Online Advertising-LSH Based Tensor Recovery Mechanism. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2021, 23 (7): 9747-9754

Li, T., Kim, Y.S., Fan, Q., F Zhu*, Aumann–Serrano index of risk in portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 94(2): 197-217.

F Zhu, Bianchi, M. L., Kim, Y. S., Fabozzi, F. J.*, & Wu, H. Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2021, 25(3): 35-62.

F Zhu, C. Zhang, Z. Zheng and A. Farouk, Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks, IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(7): 5211-5218.

尹亚华,吴恒煜,朱福敏. 基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价[J].系统工程学报, 2021, 36(05): 653-667.

郑尊信,姜春艳,徐晓光,朱福敏.货币政策、商品金融化与物价波动[J].经济研究,2020,55(07):76-91.

尹亚华,吴恒煜,庞若宁,朱福敏. VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型[J].系统工程理论与实践,2020,40(10):2530-2545.

F Zhu, L Wang, J Wen, Z Zheng, Spectrum Analysis of Filtering Technologies in Management Networks and Wireless Systems, IEEE Network, 2019, 33(4): 42-47.

郑尊信,王华然,朱福敏.基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究[J].中国管理科学, 2019,27(2):41-52.

胡根华,朱福敏,邱甲贤.基于列维过程的碳排放权价格跳跃行为研究[J].南开经济研究. 2019(03): 62-75.

郑尊信,倪英照,朱福敏,徐晓光.货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化[J].管理世界,2018,34(06):41-59.

胡根华,朱福敏.碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程[J].数理统计与管理, 2018, 37(05): 892-903.

朱福敏,郑尊信,吴恒煜.跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究[J].系统工程理论与实践, 2018, 38(01):1-15.

J Wen, L He and F Zhu*, Swarm Robotics Control and Communications: Imminent Challenges for Next Generation Smart, IEEE communications magazine, 2018, 56(7): 102-107.

H Yang, S Qu, F Zhu*, Z Zheng, Robust objectness tracking with weighted multiple instance learning algorithm, Neurocomputing, 2018, 288: 43-53.

朱福敏,郑尊信,吴恒煜.基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价[J].系统工程学报,2017, 32(05):638-647.

胡根华,朱福敏,吴恒煜.人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究[J].世界经济研究, 2017(05): 3-11+135.

吴恒煜,朱福敏,温金明,Aaron KIM.基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究[J].系统工程理论与实践, 2017,37(03):556-569.

J Zhao, F Zhu*, A multi-depot vehicle-routing model for the explosive waste recycling, International Journal of Production Research, 2016, 54(2), 550–563.

J Wen, D Li, F Zhu, Stable Recovery of Sparse Signals via $L_p$-Minimization, Applied and Computational Harmonic Analysis. 2015, 38(1), 161-176.

吴恒煜,朱福敏,温金明.带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学学报,2014,17(08):74-94.

吴恒煜,朱福敏,胡根华,温金明.基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2465-2482.

吴恒煜,马俊伟,朱福敏,林漳希.基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价—对中国大陆和香港权证的实证研究[J].系统工程理论与实践,2014,34(12):3009-3021.

吴恒煜,朱福敏,温金明.基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价[J].系统工程理论与实践,2013,33(11):2721-2733.

其他成果/获奖

[1] 《农村普惠金融路在何方？——基于百融云创提出“新零售+新金融”项目的案例研究》,朱福敏、黄敏君，第七届全国金融硕士案例教学大赛全国优秀金融硕士教学案例, 2021.09,全国金融专业学位研究生教育指导委员会,深圳大学（第一完成单位）,深圳大学；中国金融专业学位案例中心第七届（2021年）案例征集活动入库案例

[2] 《联邦学习助力银行数字化转型》,朱福敏、李珊慧、郑尊信，第八届全国金融硕士案例教学大赛全国优秀金融硕士教学案例,2022.09,全国金融专业学位研究生教育指导委员会,深圳大学（第一完成单位）；中国金融专业学位案例中心第八届（2022年）案例征集活动入库案例

[3] 《新零售背景下农村普惠金融创新模式研究——以百融云创的“新零售+新金融”为例》，中国金融专业学位论文中心第九届全国学位论文征集入库，2023.06,全国金融专业学位研究生教育指导委员会,深圳大学（第一完成单位），指导老师；

[4] 国家自然科学基金面上项目，72071132，基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究，2020.9立项，在研，主持

[5] 国家自然科学基金青年项目，71601125，基于调和稳态Levy过程的跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价研究，2017/01-2019/12，已结题，主持

[6] 国家税务总局政策法规司前沿课题，SG17021-5，基金税收政策研究，2017/05-2018/06，已结题，主持

[7] 国家税务总局政策法规司前沿课题，SG18021-3，新时代金融开放背景下税收应对研究，2018/07-2019/06，已结题，主持