深圳大学经济学院副院长,金融学副教授,深圳市孔雀计划海外高层次人才。西南财经大学管理学博士,纽约州立大学石溪分校(应用数学与统计系及商学院数量金融项目)国家公派联合培养博士。数理金融与金融工程方向硕士生导师,研究兴趣:金融衍生品定价、非线性金融计量、序贯贝叶斯学习和推断、金融科技与人工智能等。主持完成国家自然科学基金青年项目、两项国家税务总局前沿课题,主持国家自然科学基金面上项目,已发表学术期刊论文20余篇,包括Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Applied and Computational Harmonic Analysis, Neurocomputing, International Journal of Production Research等10余篇SCI/SSCI论文,以及《管理科学学报》、《管理世界》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等10余篇国家自然科学基金委管理科学部认定的A类重要期刊论文。承担《计量经济学》、《金融工程》和《资产定价》课程。
金融衍生品定价、金融随机分析、非线性金融计量、序贯贝叶斯学习与推断、人工智能与金融科技等。
1. 2011 - 2015 西南财经大学 管理学 博士
2. 2012 - 2014 纽约州立大学石溪分校 数量金融 国家公派联合培养博士
1. 2015 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系 助理教授、讲师
2. 2016 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系 学科秘书、副系主任
3. 2019 - 至今 深圳大学 经济学院 副院长
4. 2020 - 至今 深圳大学 经济学院 副教授
代表论文:
1. Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (published online ahead of print 2020), Zhu, F., Bianchi, M. L., Kim, Y. S., Fabozzi, F. J., & Wu, H. (2020). 20190088. doi: https://doi.org/10.1515/snde-2019-0088. (1558-3708, SSCI)
2. Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks, IEEE Internet of Things Journal, F. Zhu, C. Zhang, Z. Zheng and A. Farouk, 2021, 8(7): 5211-5218. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3056580. (SCI, Q1)
3. Spectrum Analysis of Filtering Technologies in Management Networks and Wireless Systems, IEEE Network, F Zhu, L Wang, J Wen, Z Zheng, 2019, 33(4): 42-47. (0890-8044, SCI, Q1, IF = 7.503)
4. Swarm Robotics Control and Communications: Imminent Challenges for Next Generation Smart, IEEE communications magazine, J Wen, L He and F Zhu*, 2018, 56(7): 102-107. (0163-6804, SCI, Q1: IF = 10.356)
5. Robust objectness tracking with weighted multiple instance learning algorithm, Neurocomputing, H Yang, S Qu, F Zhu*, Z Zheng, 2018, 288: 43-53. (0925-2312, SCI JCR Q1, IF 3.241, Elsevier).
6. A multi-depot vehicle-routing model for the explosive waste recycling, International Journal of Production Research, J Zhao, F Zhu*, 2016, 54(2), 550–563. (0020-7543, SCI JCR Q1, IF = 3.119)
7. Stable Recovery of Sparse Signals via $L_p$-Minimization, Applied and Computational Harmonic Analysis. J Wen, D Li, F Zhu, 2015, 38(1), 161-176. (1063-5203, SCI Q1, IF = 2.964)
8. 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价,《管理科学学报》,吴恒煜,朱福敏,温金明. 2014,17(08):74-94.
9. 货币政策、商品金融化与物价波动,《经济研究》,郑尊信,姜春艳,徐晓光,朱福敏. 2020,55(07):76-91.
10.货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化,《管理世界》,郑尊信,倪英照,朱福敏,徐晓光.2018, 34(06):41-59.
11.VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型,《系统工程理论与实践》,尹亚华,吴恒煜,庞若宁,朱福敏. 2020,40(10): 2530-2545.
12.跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究,《系统工程理论与实践》,朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 2018, 38(01):1-15.
13.基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究,《系统工程理论与实践》,吴恒煜,朱福敏,温金明,Aaron KIM., 2017,37(03):556-569.
14.基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价,《系统工程理论与实践》,吴恒煜,朱福敏,胡根华,温金明. 2014,34(10):2465-2482.
15.基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究,《系统工程理论与实践》,吴恒煜,马俊伟,朱福敏,林漳希. 2014,34(12):3009-3021.
16.基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价,《系统工程理论与实践》,吴恒煜,朱福敏,温金明. 2013,33(11):2721-2733.
17.基于均值回复模型的VIX期权定价—源于日历时间与内在时间的视角,《中国管理科学》,尹亚华,吴恒煜,朱福敏, 即将见刊。
18.基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究,《中国管理科学》,郑尊信,王华然,朱福敏. 2019,27(2):41-52.
19.基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价,《系统工程学报》,朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 2017, 32(05):638-647.
20.GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价,《系统工程学报》,吴恒煜,朱福敏. 2012, 27(03):327-337.
主持项目:
1. 国家自然科学基金面上项目,72071132,基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究,2021/01-2024/12,在研,主持;
2. 国家自然科学基金青年项目,71601125,基于调和稳态Levy过程的跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价研究,2017/01-2019/12,结题,主持;
3. 国家税务总局政策法规司前沿课题,SG17021-5,基金税收政策研究,2017/05-2018/06,结题,主持;
4. 国家税务总局政策法规司前沿课题,SG18021-3,新时代金融开放背景下税收应对研究,2018/07-2019/06,结题,主持。