深圳大学经济学院副院长，金融学副教授，深圳市孔雀计划海外高层次人才。西南财经大学管理学博士，纽约州立大学石溪分校（应用数学与统计系及商学院数量金融项目）国家公派联合培养博士。数理金融与金融工程方向硕士生导师，研究兴趣：金融衍生品定价、非线性金融计量、序贯贝叶斯学习和推断、金融科技与人工智能等。主持完成国家自然科学基金青年项目、两项国家税务总局前沿课题，主持国家自然科学基金面上项目，已发表学术期刊论文20余篇，包括Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Applied and Computational Harmonic Analysis, Neurocomputing, International Journal of Production Research等10余篇SCI/SSCI论文，以及《管理科学学报》、《管理世界》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等10余篇国家自然科学基金委管理科学部认定的A类重要期刊论文。承担《计量经济学》、《金融工程》和《资产定价》课程。

金融衍生品定价、金融随机分析、非线性金融计量、序贯贝叶斯学习与推断、人工智能与金融科技等。

1. 2011 - 2015 西南财经大学 管理学 博士

2. 2012 - 2014 纽约州立大学石溪分校 数量金融 国家公派联合培养博士

1. 2015 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系 助理教授、讲师

2. 2016 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系 学科秘书、副系主任

3. 2019 - 至今 深圳大学 经济学院 副院长

4. 2020 - 至今 深圳大学 经济学院 副教授

代表论文：

1. Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (published online ahead of print 2020), Zhu, F., Bianchi, M. L., Kim, Y. S., Fabozzi, F. J., & Wu, H. (2020). 20190088. doi: https://doi.org/10.1515/snde-2019-0088. (1558-3708, SSCI)

2. Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks, IEEE Internet of Things Journal, F. Zhu, C. Zhang, Z. Zheng and A. Farouk, 2021, 8(7): 5211-5218. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3056580. (SCI, Q1)

3. Spectrum Analysis of Filtering Technologies in Management Networks and Wireless Systems, IEEE Network, F Zhu, L Wang, J Wen, Z Zheng, 2019, 33(4): 42-47. (0890-8044, SCI, Q1, IF = 7.503)

4. Swarm Robotics Control and Communications: Imminent Challenges for Next Generation Smart, IEEE communications magazine, J Wen, L He and F Zhu*, 2018, 56(7): 102-107. (0163-6804, SCI, Q1: IF = 10.356)

5. Robust objectness tracking with weighted multiple instance learning algorithm, Neurocomputing, H Yang, S Qu, F Zhu*, Z Zheng, 2018, 288: 43-53. (0925-2312, SCI JCR Q1, IF 3.241, Elsevier).

6. A multi-depot vehicle-routing model for the explosive waste recycling, International Journal of Production Research, J Zhao, F Zhu*, 2016, 54(2), 550–563. (0020-7543, SCI JCR Q1, IF = 3.119)

7. Stable Recovery of Sparse Signals via $L_p$-Minimization, Applied and Computational Harmonic Analysis. J Wen, D Li, F Zhu, 2015, 38(1), 161-176. (1063-5203, SCI Q1, IF = 2.964)

8. 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价，《管理科学学报》，吴恒煜,朱福敏,温金明. 2014,17(08):74-94.

9. 货币政策、商品金融化与物价波动，《经济研究》，郑尊信,姜春艳,徐晓光,朱福敏. 2020,55(07):76-91.

10.货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化，《管理世界》，郑尊信,倪英照,朱福敏,徐晓光.2018, 34(06):41-59.

11.VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型，《系统工程理论与实践》，尹亚华,吴恒煜,庞若宁,朱福敏. 2020,40(10): 2530-2545.

12.跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究，《系统工程理论与实践》，朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 2018, 38(01):1-15.

13.基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究，《系统工程理论与实践》，吴恒煜,朱福敏,温金明,Aaron KIM., 2017,37(03):556-569.

14.基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价，《系统工程理论与实践》，吴恒煜,朱福敏,胡根华,温金明. 2014,34(10):2465-2482.

15.基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究，《系统工程理论与实践》，吴恒煜,马俊伟,朱福敏,林漳希. 2014,34(12):3009-3021.

16.基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价，《系统工程理论与实践》，吴恒煜,朱福敏,温金明. 2013,33(11):2721-2733.

17.基于均值回复模型的VIX期权定价—源于日历时间与内在时间的视角，《中国管理科学》，尹亚华,吴恒煜,朱福敏, 即将见刊。

18.基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究，《中国管理科学》，郑尊信,王华然,朱福敏. 2019,27(2):41-52.

19.基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价，《系统工程学报》，朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 2017, 32(05):638-647.

20.GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价，《系统工程学报》，吴恒煜,朱福敏. 2012, 27(03):327-337.

主持项目：

1. 国家自然科学基金面上项目，72071132，基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究，2021/01-2024/12，在研，主持；

2. 国家自然科学基金青年项目，71601125，基于调和稳态Levy过程的跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价研究，2017/01-2019/12，结题，主持；

3. 国家税务总局政策法规司前沿课题，SG17021-5，基金税收政策研究，2017/05-2018/06，结题，主持；

4. 国家税务总局政策法规司前沿课题，SG18021-3，新时代金融开放背景下税收应对研究，2018/07-2019/06，结题，主持。