黄金波，现任深圳大学经济学院教授，广东省杰出青年科学基金获得者，广东省青年珠江学者。近年来在Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Banking and Finance、Journal of Empirical Finance、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《经济研究》、《金融研究》和《统计研究》等国内外重要期刊上发表论文40余篇。主持国家社科基金重大项目子课题、国家自然科学基金、广东省自然科学基金等课题15项。获得广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖，广东省优秀金融科研成果论文类一、二、三等奖。兼任国家自然科学基金、国家社会科学基金同行评议专家、多个全国性学会的理事或常务理事以及30个SSCI/CSSCI期刊的匿名审稿人等社会职务。
金融工程与风险管理
2001~2005 吉林大学，经济信息学院，本科
2007~2009 中山大学，岭南学院，硕士
2009~2012 中山大学，岭南学院，博士
2023~至今，深圳大学经济学院，教授
2018~2019，纽约州立大学石溪分校 (SUNY at Stony Brook)，访问学者
2014~2017，暨南大学经济学院，博士后
2012~2023，广东财经大学金融学院，讲师、副教授、教授
2005~2007，吉林大学珠海学院，教学工作部
发表论文：
1、 Huang Jinbo, Li Yong, Yao Haixiang. Nonparametric mean-lower partial moment model and enhanced index investment [J], Computers and Operations Research. 2022, 144: 105814.
2、 Huang Jinbo, Li Yong, Yao Haixiang. Partial moments and indexation investment strategies [J], Journal of Empirical Finance. 2022, 67: 39-59.
3、 HaixiangYao, Jinbo Huang, Yong Li, Jacquelyn Humphrey. A general approach to smooth and convex portfolio optimization using lower partial moments [J], Journal of Banking and Finance. 2021, 129: 106167.
4、 Huang Jinbo, Li Yong, Yao Haixiang. Index tracking model, downside risk and non-parametric kernel estimation [J], Journal of Economic Dynamics and Control. 2018, 92(7):103-128
5、 黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 基于CVaR核估计量的风险管理 [J]. 管理科学学报, 2014, 17(3): 49-59.
6、 黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 基于CVaR两步核估计量的投资组合管理 [J]. 管理科学学报, 2016, 19(5): 114-126.
7、 曾燕, 黄金波. 基于均值-AS模型的资产配置 [J]. 管理科学学报, 2016, 19(2): 95-108.
8、 黄金波, 李仲飞, 邹新月. 考虑下偏矩约束的增强指数模型 [J] , 管理科学学报, 2019, 22(12): 56-69.
9、 黄金波, 尤亦玲, 李仲飞. 基于前瞻信息的广义风险测度及其对收益率的预测 [J]. 管理科学学报, 2023, (forthcoming)
10、 黄正新, 黄金波. 中国通货膨胀预期陷阱研究 [J]. 经济研究, 2014, 11:31-42.
11、 黄金波, 李仲飞, 周先波. VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计 [J]，中国管理科学，2014, 22(8): 1-9.
12、 黄金波, 李仲飞, 周鸿涛. 期望效用视角下的风险对冲效率 [J]. 中国管理科学，2016, 24(3): 9-17.
13、 黄金波, 李仲飞. 分布不确定下的风险对冲策略及其效用 [J]. 中国管理科学, 2017, 25(1): 1-10
14、 黄金波, 李仲飞, 丁杰. 基于非参数核估计方法的均值-VaR模型 [J]. 中国管理科学, 2017, 25(5): 1-10
15、 黄金波, 吴莉莉, 尤亦玲. 基于UPM-LPM的增强指数投资策略 [J] , 中国管理科学, 2019, 27(9): 26-35.
16、 黄金波, 吴莉莉, 尤亦玲. 非对称Laplace分布下的均值-VaR模型 [J].中国管理科学, 2022, 30(5):31-40.
17、 黄金波, 陈伶茜, 丁杰. 企业社会责任、媒体报道与股价崩盘风险 [J]. 中国管理科学, 2022, 30(3):1-12.
18、 黄金波, 李仲飞, 丁杰. 基于CVaR的基金业绩测度研究 [J]. 管理评论, 2018, 30(4):20-32.
19、 黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析 [J]. 数理统计与管理，2016, 35(2): 232-242.
20、 丁杰，李仲飞，黄金波. 绿色信贷政策能够促进企业绿色创新吗？[J]. 金融研究， 2022, (12): 55-73.
主持课题：
1、 广东省自然科学基金杰出青年项目，2023B1515020045，基于前瞻信息的下方风险测度及其应用，2023/01-2026/12。
2、 国家社科基金重大项目，21ZDA036，增强消费对经济发展的基础性作用研究，子课题负责人，2021/04-2023/03。
3、 国家自然科学基金面上项目，71971068，基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理，2020/01-2023/12。
4、 国家自然科学基金青年项目，71603058，背景风险与极端风险双重约束下家庭金融资产配置研究，2017/01- 2019/12。结项评估为“优”
5、 教育部人文社会科学研究项目，16YJC790033, 基于背景风险与极端风险约束的家庭金融资产配置，2016/10-2019/10。
6、 广东省普通高校省级重点研究项目，2019WZDXM001，Forward-Looking与Backward-Looking相结合的金融风险管理，2020/04-2023/03。
7、 广东省自然科学基金面上项目，2020A1515010628，基于前向信息的投资组合管理与金融风险测度，2019/10-2022/09。
8、 广东省自然科学基金自由申请项目，2016A030313656，基于VaR和CVaR核估计量的金融资产配置，2016/10-2019/10。
9、 中国博士后科学基金，2014M562246，基于住房抵押贷款的信用衍生产品研究，2014/09-2016/02。
10、 广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目，GD15XYJ03，房地产市场下行背景下的信用风险缓释工具研究，2016/01-2017/12。结项评估为“优”
11、 广州市社会科学界联合会2016年“羊城青年学人”研究项目，16QNXR08，基于背景风险与极端风险约束的家庭金融资产配置研究，2016/07-2017/12。
12、 广州市社会科学规划项目，15Q20，基于住房抵押贷款的信用衍生产品研究，2015/05-2016/05。
